Відмінності між версіями «Метод ковзного середнього»
K.taras (обговорення • внесок) |
K.taras (обговорення • внесок) |
||
Рядок 29: | Рядок 29: | ||
де <math>P_i</math> – значення ціни ''i''-періодів тому, (''i'' сьогодні = 1); <math>W_i</math> – значення ваг для ціни ''i''-періодів тому. | де <math>P_i</math> – значення ціни ''i''-періодів тому, (''i'' сьогодні = 1); <math>W_i</math> – значення ваг для ціни ''i''-періодів тому. | ||
− | Зважене | + | Зважене ковзне середнє являє собою арифметичне зважене коливань цін за певний період. В якості аналітичного інструменту воно знімає частину недоліків звичайного ковзного, але не усуває їх повністю. |
==Експоненційне ковзне середнє== | ==Експоненційне ковзне середнє== | ||
Експоненційне ковзне середнє (англ. ''Exponential Moving Average'' – EMA) зменшує помилку, надаючи більшу вагу останнім цінами у порівнянні з більш далекими цінами. Цей метод дозволяє більш швидко реагувати на поточні зміни ціни в порівнянні з SMA. Вага, що надається останній ціні, залежить від періоду ковзної середньої. Чим коротший період EMA, тим більша вага надаватиметься останньою ціною. | Експоненційне ковзне середнє (англ. ''Exponential Moving Average'' – EMA) зменшує помилку, надаючи більшу вагу останнім цінами у порівнянні з більш далекими цінами. Цей метод дозволяє більш швидко реагувати на поточні зміни ціни в порівнянні з SMA. Вага, що надається останній ціні, залежить від періоду ковзної середньої. Чим коротший період EMA, тим більша вага надаватиметься останньою ціною. | ||
− | Експоненційне | + | Експоненційне ковзне середнє може бути визначене двома шляхами – як відсоткове ковзне середнє або як періодичне ковзне середнє. Відповідно в відсотковому ковзному, єдиним параметром є вага (відсоток), а в періодній – період КС. |
Основна формула виглядає наступним чином: | Основна формула виглядає наступним чином: | ||
: <math>EMA = \frac{EMA_{i-1}*(n-1)+2*P_i}{n+1}</math> | : <math>EMA = \frac{EMA_{i-1}*(n-1)+2*P_i}{n+1}</math> | ||
+ | де ''EMA'' – експонентна ковзна середня; | ||
+ | <math>P_i</math> – значення ціни в ''i''-му періоді; | ||
+ | ''n'' – період розрахунку; | ||
+ | <math>EMA_{i-1}</math> – значення ''ЕМА'' попереднього періоду. |
Версія за 09:57, 20 березня 2011
{{{img}}} | ||
Імя | Тарас | |
Прізвище | Куриляк | |
По-батькові | Тарасович | |
Факультет | ФІС | |
Група | СНм-51 | |
Залікова книжка | № ПК 08-108 |
Ковзне середнє (англ. Moving Average - MA) – інструмент згладжування часових рядів, застосовуваний головним чином для відображення змін біржових котирувань акцій, цін на сировину і так далі. MA – один з найстаріших і найбільш поширених інструментів технічного аналізу. MA показує середнє значення ціни за певний період часу.
Зміст
Види ковзних середніх
Існує декілька видів ковзних середніх:
- просте ковзне середнє (SMA);
- експоненційне ковзне середнє (EMA);
- зважене ковзне середнє (WMA);
- трикутне ковзне середнє (TMA);
- адаптивне ковзне середнє (AMA);
- синус-зважене ковзне середнє (SWMA);
- ковзне середнє кінцевої точки (EPMA);
- та інші, менш поширені.
з яких найбільш поширеними є перші три.
Просте ковзне середнє
Просте ковзне середнє (англ. Simple Moving Average – SMA) – є одними з найбільш простих і популярних індикаторів в технічному аналізі. SMA є звичайним середнім арифметичним від цін за певний період. SMA відноситься до класу індикаторів, які слідують за трендом, воно допомагає визначити початок нової тенденції і її завершення, за його кутом нахилу можна визначити силу (швидкість руху), воно ж в якості основи (або згладжуючого фактора) застосовується у великій кількості інших технічних індикаторів. Іноді ковзне середнє називають лінією тренда.
Формула простого ковзного середнього:
- [math]SMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i}{n}[/math]
де [math]P_i[/math] – ціни на ринку; n – основний параметр – довжина згладжування або період SMA (кількість цін що входять у розрахунок ковзного). Іноді цей параметр називають порядком змінного середнього.
Зважене ковзне середнє
Зважене ковзне середнє (англ. Weighted Moving Average – WMA). Одним з недоліків SMA є присвоєння при його розрахунку всім цінам однакових ваг при усередненні незалежно від того, ближче чи далі вони від поточного моменту. Цей недолік усунуто у зваженому ковзному середньому. WMA, таким чином, є звичайною модифікацією SMA з вагами підібраними так, що останні ціни мають більшу вагу.
Зважене ковзне середнє визначається за формулою:
- [math]WMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i*W_i}{\sum_{i=1}^{n}W_i}[/math]
де [math]P_i[/math] – значення ціни i-періодів тому, (i сьогодні = 1); [math]W_i[/math] – значення ваг для ціни i-періодів тому.
Зважене ковзне середнє являє собою арифметичне зважене коливань цін за певний період. В якості аналітичного інструменту воно знімає частину недоліків звичайного ковзного, але не усуває їх повністю.
Експоненційне ковзне середнє
Експоненційне ковзне середнє (англ. Exponential Moving Average – EMA) зменшує помилку, надаючи більшу вагу останнім цінами у порівнянні з більш далекими цінами. Цей метод дозволяє більш швидко реагувати на поточні зміни ціни в порівнянні з SMA. Вага, що надається останній ціні, залежить від періоду ковзної середньої. Чим коротший період EMA, тим більша вага надаватиметься останньою ціною.
Експоненційне ковзне середнє може бути визначене двома шляхами – як відсоткове ковзне середнє або як періодичне ковзне середнє. Відповідно в відсотковому ковзному, єдиним параметром є вага (відсоток), а в періодній – період КС.
Основна формула виглядає наступним чином:
- [math]EMA = \frac{EMA_{i-1}*(n-1)+2*P_i}{n+1}[/math]
де EMA – експонентна ковзна середня; [math]P_i[/math] – значення ціни в i-му періоді; n – період розрахунку; [math]EMA_{i-1}[/math] – значення ЕМА попереднього періоду.