Метод ковзного середнього
{{{img}}} | ||
Імя | Тарас | |
Прізвище | Куриляк | |
По-батькові | Тарасович | |
Факультет | ФІС | |
Група | СНм-51 | |
Залікова книжка | № ПК 08-108 |
Ковзне середнє (англ. Moving Average - MA) – інструмент згладжування часових рядів, застосовуваний головним чином для відображення змін біржових котирувань акцій, цін на сировину і так далі. КС – один з найстаріших і найбільш поширених інструментів технічного аналізу. КС показує середнє значення ціни за певний період часу.
Види ковзних середніх
Існує декілька видів ковзних середніх:
- просте ковзне середнє (SMA);
- експоненційне ковзне середнє (EMA);
- зважене ковзне середнє (WMA);
- трикутне ковзне середнє (TMA);
- адаптивне ковзне середнє (AMA);
- синус-зважене ковзне середнє (SWMA);
- ковзне середнє кінцевої точки (EPMA);
- та інші, менш поширені.
з яких найбільш поширеними є перші три.
Просте ковзне середнє
Просте ковзне середнє (англ. Simple Moving Average – SMA) – є одними з найбільш простих і популярних індикаторів в технічному аналізі. КС відноситься до класу індикаторів, які слідують за трендом, воно допомагає визначити початок нової тенденції і її завершення, за його кутом нахилу можна визначити силу (швидкість руху), воно ж в якості основи (або згладжуючого фактора) застосовується у великій кількості інших технічних індикаторів. Іноді ковзне середнє називають лінією тренда.
Формула простого ковзного середнього:
- [math]SMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i}{n}[/math]