Перегляд вихідного коду сторінки Огляд моделей обробки енергетичних сигналів

{{Завдання|Паньків Т.|Назаревич О. Б.|10 березня 2012}}
{{Студент | Name=Таня | Surname=Паньків | FatherNAme=Василівна |Faculti=ФІС | Group=СНм-51 | Zalbook=СНм-11-235}}<br>
{{Презентація доповіді |title= [http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1575 Огляд моделей обробки енергетичних сигналів]}}

[http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Прогнозування] — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій. 
Прогноз — це результат процесу прогнозування, виражений у текстовій, математичній, графічній або іншій формі судження про можливий стан об'єкта в майбутньому.

==Класифікації прогнозів за ознаками==
#Залежно від тимчасового охоплення: 
##короткостроковий прогноз — це прогноз строком до 1 місяця (наприклад,тижневі прогнози руху готівки);
##середньостроковий прогноз — це прогноз строком до 1 року (наприклад,місячні й квартальні прогнози темпів інфляції);
##довгостроковий або перспективний прогноз — це прогноз строком понад 1 рік (наприклад, прогноз змін інвестиційного клімату в країні).
#Залежно від типу прогнозування:
##пошуковий прогноз — це прогноз, отриманий методом наукового прогнозування від сьогодення до майбутнього;
##нормативний прогноз — це прогноз, отриманий методом нормативно-цільового прогнозування, у рамках якого спочатку визначаються цілі й орієнтири на майбутній період часу, а потім оцінюється розвиток об'єкта виходячи із цих орієнтирів;
##прогноз, заснований на творчому баченні — це прогноз, отриманий на основі суб'єктивних знань прогнозиста, його інтуїції.
#Залежно від можливості впливу на майбутнє:
##пасивний прогноз — це прогноз, що виходить із того, що в силу певних причин підприємство не має наміру впливати на об'єкт, і передбачається можливість самостійного, що не залежить від дій підприємства, розвитку зовнішніх процесів;
##активний прогноз — це прогноз, що передбачає можливість активного впливу підприємства на зовнішнє середовище.
#За ступенем імовірності:
##інваріантний прогноз — це прогноз, що включає тільки один варіант розвитку подій;
##варіантний прогноз — це прогноз, що ґрунтується на положенні про значний ступінь невизначеності зовнішнього середовища і який включає кілька ймовірних варіантів розвитку подій.
#За способом подання результатів:
##точковий прогноз — це прогноз, який допускає, що даний варіант має тільки одне єдине значення прогнозованого показника (наприклад, через 3 місяці ціна на позикові інвестиційні ресурси зросте на 3%);
##інтервальний прогноз — прогноз, у якому передбачається деякий діапазон значень прогнозованого показника (наприклад, через 3 місяці ціна на позикові інвестиційні ресурси зросте на 2,5-3,5%).
==Аналіз часових рядів==
[http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%96%D0%B2 Аніліз часових рядів]
==Ритмічні сигнали в енергетиці==
Ритмічні сигнали зустрічаються в акустиці, електро- і радіо техніці, авіації, астрономії, медицині, метеорології і найголовніше в енергетиці та ін. Широкий спектр застосування ритмічних сигналів ставить перед розробниками інформаційно-управляючих систем нові вимого що до створення відповідного апарата моделювання, та аналізу такого виду сигналів. Дослідження будь-якого сигналу виимагає побудови адекватної математичної моделі та розроблення на її основі методів статистичної обробки та імітаційного моделювання сигналів.
<p><b>До математичного моделювання ритмічних сигналів існує два підходи: </b></p>
#Детермінований
#Стохастичний
У випадку детермінованого підходу за математичну модель ритмічного сигналу приймають детерміновану періодичну функцію. Функцію f(t) називають періодичною, якщо існує таке число T>0, що f(t)=f(t+T), де Т – період функції.
<p>У рамках стохастичного підходу виділяють такі моделі ритмічних сигналів:</p>
*Адитивна;
*Мультиплікативна;
*Модель випадкового періодичного процесу за Слуцьким;
*Процес із незалежними Т-періодичними приростами;
*Модель періодично-корельованого випадкового процесу;
*Лінійний випадковий періодичний процес.
<p>Зокрема дві наступні моделі зазвичай використовуються для бробки саме енергетичних сигналів. Це Модель періодично-корельованого випадкового процесу, та лінійний випадковий періодичний процес.</p>
==Модель періодично-корельованого випадкового процесу ПКВП==
Періодично-корельованим називають процес ξ(t) з періодичними математичним сподіванням та кореляційною функцією 
[[Файл:Рисунок4.gif]]
<p>[[Файл:Рисунок2.gif]]</p>
<p>[[Файл:Рисунок3.gif]]</p>
Використання ПКВП дало змогу розв'язати низку прикладних задач, пов'язаних зі статистичним аналізом ритмічних сигналів: оцінюванням їх математичного сподівання, дисперсії, кореляційної функції, спектральним аналізом. Поряд із суттєвими перевагами ця математична модель має і свої „мінуси". По-перше, ПКВП неможливо пов'язати з фізичними властивостями досліджуваного сигналу. Крім того така модель враховує  періодичність лише перших двох моментальних функцій, і, як наслідок, дозволяє вивчати ритмічні сигнали тільки в рамках спектрально-кореляційної теорії.
Вищі моментні функції та функції розподілу не можуть бути досліджені на її основі.
==Лінійний випадковий періодичний процес==
Випадковий процес, інтегральне зображення якого має вигляд стохастичного інтегралу
<p>[[Файл:Рисунок6.gif]]</p>
називають лінійним випадковим процесом. У формулі детерміновану функцію φ(τ,t) є L2 (-∞,∞) називають ядром лінійного процесу, а η(τ), τєR η(0)=0, випадковий процес з незалежними приростами,- породжуючим процесом. 
Модель лінійного випадкового періодичного процесу являє собою результат накладання великого числа елементарних імпульсі, що виникають у випадкові моменти часу τк, форма яких описується не випадковою функцією φ(τk,t), а їх амплітуди описуються не випадковими величинами  . Варто зазначити, що лінійний випадковий процес який ми бачимо на слайді можна вважати періодичним за Слуцьким випадковим процесом лише за певних умов. 
<p>Ця є конструктивною, оскільки враховує механізм формування сигналу, дозволяє обґрунтувати його ергодичність, а також визначити параметри моделі за результатами експериментальних досліджень.</p>

==Список використаних джерел==
*Загородна Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз ІУС», Тернопіль:Видавництво ТНТУ, 2011,-48с.
*Вікіпедія «Аналіз часових рядів» 
*Вікіпедія «Прогнозування» 
*Бібліотека рефератів
==Посилання==
<p>[http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%96%D0%B2 Аналіз часових рядів]</p>
<p>[http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Прогнозування]</p>
<p>[http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=39286&pg=1 Прогноз]</p>

{{Завдання:Виступ|Тетяна|30 грудня 2012|Прогнозування. Огляд моделей в області аналізу часових рядів обробки енергетичних сигналів}}

[[Категорія:Планування експерименту]]