Відмінності між версіями «Метод ковзного середнього»
K.taras (обговорення • внесок) |
K.taras (обговорення • внесок) |
||
| Рядок 12: | Рядок 12: | ||
*та інші, менш поширені. | *та інші, менш поширені. | ||
з яких найбільш поширеними є перші три. | з яких найбільш поширеними є перші три. | ||
| + | |||
==Просте ковзне середнє== | ==Просте ковзне середнє== | ||
Просте ковзне середнє (англ. ''Simple Moving Average'' – SMA) – є одними з найбільш простих і популярних індикаторів в технічному аналізі. SMA є звичайним середнім арифметичним від цін за певний період. | Просте ковзне середнє (англ. ''Simple Moving Average'' – SMA) – є одними з найбільш простих і популярних індикаторів в технічному аналізі. SMA є звичайним середнім арифметичним від цін за певний період. | ||
| Рядок 19: | Рядок 20: | ||
: <math>SMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i}{n}</math> | : <math>SMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i}{n}</math> | ||
| − | де <math>P_i</math> – ціни на ринку; ''n'' – основний параметр – довжина згладжування або період | + | де <math>P_i</math> – ціни на ринку; ''n'' – основний параметр – довжина згладжування або період SMA (кількість цін що входять у розрахунок ковзного). Іноді цей параметр називають порядком змінного середнього. |
| + | |||
| + | ==Зважене ковзне середнє== | ||
| + | Одним з недоліків SMA є присвоєння при його розрахунку всім цінам однакових ваг при усередненні незалежно від того, ближче чи далі вони від поточного моменту. Цей недолік усунуто у зваженому ковзному середньому (англ. ''Weighted Moving Average'' – WMA). Зважене ковзне середнє, таким чином, є звичайною модифікацією SMA з вагами підібраними так, що останні ціни мають більшу вагу. | ||
| + | |||
| + | Зважене ковзне середнє визначається за формулою: | ||
| + | : <math>WMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i*W_i}{\sum_{i=1}^{n}W_i}</math> | ||
| + | де <math>P_i</math> – значення ціни ''i''-періодів тому, (''i'' сьогодні = 1); <math>W_i</math> – значення ваг для ціни ''i''-періодів тому. | ||
Версія за 10:45, 20 березня 2011
| {{{img}}} | ||
| Імя | Тарас | |
| Прізвище | Куриляк | |
| По-батькові | Тарасович | |
| Факультет | ФІС | |
| Група | СНм-51 | |
| Залікова книжка | № ПК 08-108 | |
Ковзне середнє (англ. Moving Average - MA) – інструмент згладжування часових рядів, застосовуваний головним чином для відображення змін біржових котирувань акцій, цін на сировину і так далі. MA – один з найстаріших і найбільш поширених інструментів технічного аналізу. MA показує середнє значення ціни за певний період часу.
Види ковзних середніх
Існує декілька видів ковзних середніх:
- просте ковзне середнє (SMA);
- експоненційне ковзне середнє (EMA);
- зважене ковзне середнє (WMA);
- трикутне ковзне середнє (TMA);
- адаптивне ковзне середнє (AMA);
- синус-зважене ковзне середнє (SWMA);
- ковзне середнє кінцевої точки (EPMA);
- та інші, менш поширені.
з яких найбільш поширеними є перші три.
Просте ковзне середнє
Просте ковзне середнє (англ. Simple Moving Average – SMA) – є одними з найбільш простих і популярних індикаторів в технічному аналізі. SMA є звичайним середнім арифметичним від цін за певний період. SMA відноситься до класу індикаторів, які слідують за трендом, воно допомагає визначити початок нової тенденції і її завершення, за його кутом нахилу можна визначити силу (швидкість руху), воно ж в якості основи (або згладжуючого фактора) застосовується у великій кількості інших технічних індикаторів. Іноді ковзне середнє називають лінією тренда.
Формула простого ковзного середнього:
- [math]SMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i}{n}[/math]
де [math]P_i[/math] – ціни на ринку; n – основний параметр – довжина згладжування або період SMA (кількість цін що входять у розрахунок ковзного). Іноді цей параметр називають порядком змінного середнього.
Зважене ковзне середнє
Одним з недоліків SMA є присвоєння при його розрахунку всім цінам однакових ваг при усередненні незалежно від того, ближче чи далі вони від поточного моменту. Цей недолік усунуто у зваженому ковзному середньому (англ. Weighted Moving Average – WMA). Зважене ковзне середнє, таким чином, є звичайною модифікацією SMA з вагами підібраними так, що останні ціни мають більшу вагу.
Зважене ковзне середнє визначається за формулою:
- [math]WMA = \frac{\sum_{i=1}^{n}P_i*W_i}{\sum_{i=1}^{n}W_i}[/math]
де [math]P_i[/math] – значення ціни i-періодів тому, (i сьогодні = 1); [math]W_i[/math] – значення ваг для ціни i-періодів тому.
